Sistema de negociação de caixa darvas

Sistema de negociação de caixa Darvas
O que é o sistema comercial de Nicolas Darvas?
de Darrin J. Donnelly.
Qual é o sistema Darvas e como ele evoluiu desde que foi introduzido há 50 anos?
Em suma, o Sistema Darvas é um sistema de negociação de tendências criado por Nicolas Darvas no final dos anos 1950. Hoje, os principais traders o usam para encontrar os estoques de crescimento mais rápido do mercado e acompanhar suas tendências para os lucros.
O Sistema Darvas NÃO é apenas um sistema técnico de “boxe” e NÃO é uma estratégia de negociação diária.
Enquanto um trader de Darvas sempre cortará suas perdas rapidamente, a maioria das negociações vencedoras é mantida por um período de várias semanas ou meses.
O objetivo do sistema de Nicolas Darvas era investir apenas em ações com o potencial de dobrar, triplicar ou quadruplicar nos próximos seis a 12 meses. Ele desenvolveu uma lista de critérios que ele considerou mais indicativos do potencial que procurava.
Sem dúvida, os critérios de Darvas funcionaram quando ele transformou US $ 30.000 em mais de US $ 2 milhões em menos de dois anos aplicando essa estratégia.
O Sistema de Negociação Darvas nas Próprias Palavras de Darvas.
Em seu último livro publicado em 1977, Você ainda pode fazer isso no mercado, Darvas tentou esclarecer o que seu sistema implicava. As seguintes características são apresentadas em sua ordem de importância, de acordo com Darvas:
1- Apenas compre empresas “cujas perspectivas de crescimento e lucros sejam altamente promissoras”.
2- Evitar empresas que “já são tão grandes que a perspectiva de qualquer crescimento substancial adicional é altamente improvável”.
3- “Verifique a tendência geral do mercado para verificar se os estoques em geral estão em tendência de alta.”
4- “Verifique se a ação pertence a um grupo forte da indústria, ou seja, um grupo que está apresentando bom desempenho no mercado em relação a outros grupos.”
5- Considere o estoque apenas "se está subindo de preço em alto volume".
Então, e somente depois de passar esses cinco primeiros requisitos, Darvas avaliaria um estoque à luz de sua “Teoria das caixas”.
A teoria da caixa de Darvas.
Como Darvas descreve sua teoria das caixas? Em termos simples, Darvas escreve que os movimentos dos preços das ações não são erráticos e aleatórios, mas sim "uma série de faixas de preços ou caixas".
Observe aqui que Darvas explica sua teoria como uma série de faixas de preço OU caixas, implicando, assim, que as Caixas Darvas não deveriam ser aplicadas com muita rigidez.
Muito trabalho é feito para definir essas caixas Darvas, mas, por enquanto, basta entender que Darvas estava procurando por ações que desenvolvessem faixas de preço reconhecíveis - áreas de suporte e resistência. E ele queria ver essas faixas de preço tendendo cada vez mais alto - em outras palavras, ele queria ver altos e baixos mais altos.
Esse é o sistema Darvas em seus termos mais simples.
Wall Street gosta de chamar esse estilo de “tendência de negociação” porque você compra ações de alto crescimento à medida que sobem no preço (tendência mais alta) e só as vende quando a ação cai abaixo dos níveis de suporte anteriores (quebrando uma tendência).
Grandes instituições - fundos mútuos, fundos hedge, fundos de pensão, fundos fiduciários, etc. - têm a capacidade de direcionar os preços das ações rapidamente e, como trader de tendências do sistema Darvas, você basicamente segue a tendência criada por esses movimentos institucionais.
A vantagem do comerciante individual.
É por isso que um operador individual tem uma enorme vantagem sobre um grande gestor de fundos institucionais. Devido ao seu tamanho, as instituições não conseguem entrar e sair de posições rapidamente, mas um operador individual tem essa capacidade.
Um indivíduo pode seguir a tendência no caminho e sair facilmente antes que as instituições tenham tempo de descarregar suas enormes posições. É também por isso que pode ser difícil obter grandes retornos com o Sistema Darvas quando você estiver lidando com uma conta de mais de US $ 50 milhões. (Claro, ter uma conta tão grande seria um bom problema para a maioria dos operadores individuais).
Alguns de vocês podem estar percebendo as muitas semelhanças entre o Sistema Darvas e o popular sistema CAN SLIM da William J. O'Neil. O'Neil foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de Darvas, então isso não é um acidente.
No entanto, embora O’Neil seja um operador brilhante que ajudou milhares a tomar melhores decisões de investimento, sinto que há alguns aspectos do sistema CAN SLIM que, francamente, não são tão importantes na escolha de ações vencedoras.
Portanto, oferecemos uma nova sigla fácil de lembrar para o Sistema Darvas:
D - Direção do Mercado.
A - Ganhos e Vendas Acelerados.
R - Força relativa de preço (e retorno sobre o patrimônio)
V - aumento de volume.
A - Agressivo Grupo de Crescimento.
S - Padrão base de som.
Para explicar ainda mais:
D - Direção do Mercado.
O mercado, como um todo, está em tendência de alta? É altamente improvável que uma ação tenha enormes ganhos quando o mercado em geral estiver em tendência de baixa, portanto, certifique-se de que a direção do mercado está subindo.
A - Ganhos e Vendas Acelerados.
A empresa está vendo aumentos nos lucros e vendas neste trimestre em comparação com o mesmo trimestre do ano passado?
Normalmente, você deseja ver estoques com pelo menos 40% de aumento nos lucros e vendas no trimestre mais recente em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E lembre-se, quanto maior o aumento nos ganhos e nas vendas, melhor. Se você tem uma escolha entre um estoque com um aumento de 50% e outro com um aumento de 90%, definitivamente vá com o aumento de 90% no estoque.
R - Força relativa de preço (e retorno sobre o patrimônio)
O estoque está superando a maioria das outras ações em termos de aumento de preço?
Darvas queria ver ações que tivessem pelo menos dobrado no último ano antes de considerar a compra. Se uma ação já aumentou muito no ano passado, a maioria dos investidores teme um declínio acentuado, mas muitos estudos mostraram que Darvas estava certo em sua avaliação; se uma ação já tivesse feito uma jogada poderosa, ela provou que tinha a capacidade de se mover de tal maneira e, portanto, provavelmente faria isso de novo.
Outra característica importante dos estoques ideais de Darvas é um alto retorno sobre o patrimônio líquido. Gestores de fundos adoram ver um alto ROE. Alguns valorizam mais o ROE do que os ganhos e as vendas.
William O’Neil conduziu um estudo de 50 anos sobre ações de alto desempenho. As descobertas deste estudo foram publicadas em seu clássico livro How to Make Money in Stocks. O'Neil descobriu que quase tudo o que ele rotulou como "as maiores ações de crescimento dos últimos anos" começou suas corridas com um retorno sobre o patrimônio de 17% ou mais. E assim como quando se trata de ganhos e vendas, quanto maior o ROE, melhores as perspectivas para o estoque.
Portanto, com exceção de casos raros em que os lucros ou outras condições são extremamente atraentes, devemos principalmente comprar ações com um ROE de 17% do maior.
V - aumento de volume.
O volume está aumentando em dias úteis, particularmente no dia em que o estoque entra em novos máximos?
Volume pode dizer muito sobre um estoque. Idealmente, você quer ver um volume muito maior do que o normal quando um estoque quebra em novos máximos e menor volume quando a ação cai.
A - Agressivo Grupo de Crescimento.
A ação é membro de um grupo industrial que vem aumentando de preço mais rapidamente do que a maioria dos outros grupos?
A qualquer momento no mercado, existem certos grupos e setores que são muito quentes. Sempre foi assim e sempre será assim. Certifique-se de que seus estoques sejam membros desses grupos ativos.
S - Padrão base de som.
O estoque está saindo de um padrão de base de som?
Você quer comprar ações que estão saindo de faixas de preço antigas e em faixas de preço novas e mais altas. Você também quer vender ações que estão caindo em faixas de preço mais baixas. Estas faixas de preço podem ser rigorosamente aplicadas Darvas Boxes ou um dos outros padrões comprovados de base que eu mostro em meu curso, Segredos do Sistema de Negociação Darvas (que você pode obter GRÁTIS quando assinar o Darvas Trader PRO).
Se uma ação atende a todos os critérios acima, é potencialmente um grande vencedor.
Lembre-se, como Darvas disse, a única razão para comprar uma ação é se esse preço dessa ação estiver subindo. Ele estava interessado apenas em ações que poderiam dobrar, triplicar ou quadruplicar nos próximos seis a 12 meses.
Se você concentrar suas seleções de ações para esses tipos de ações, você também pode em breve juntar-se à crescente lista de milionários Darvas.
Infelizmente, a maioria dos comerciantes não tem a disciplina necessária para cumprir esses requisitos rigorosos.
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Teoria da Caixa de Darvas.
DEFINIÇÃO de 'Darvas Box Theory'
A teoria das caixas de Darvas é uma estratégia comercial desenvolvida em 1956 pelo antigo bailarino Nicolas Darvas. A técnica de negociação de Darvas envolve a compra em ações que estão sendo negociadas em novos máximos. Uma caixa de Darvas é criada quando o preço de uma ação sobe acima da máxima anterior, mas cai para um preço não muito distante daquela alta.
QUEBRANDO 'Teoria da Caixa de Darvas'
Em 1956, Darvas transformou um investimento de US $ 10.000 em US $ 2 milhões ao longo de um período de 18 meses usando essa teoria. Enquanto viajava como dançarino, Darvas obteve cópias do The Wall Street Journal e do Barron's, mas ele só olhava para os preços das ações para tomar suas decisões. Foi dito que Darvas ficou menos feliz com os lucros que ele fez do que ele era sobre a facilidade e a paz de espírito que ele conseguiu implementar seu sistema. Os céticos da técnica de Darvas atribuem seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se esta técnica for usada em um mercado de urso.
A Filosofia: O que comprar.
A principal ideia da filosofia comercial da Darvas é concentrar-se nas indústrias de crescimento. Essas são indústrias que devem superar o mercado. Darvas selecionou alguns estoques dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou sinais de que o estoque estava pronto para fazer um forte movimento. O principal indicador que ele usou para procurar esses sinais era o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um grande movimento. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que ele esperava crescer.
A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair.
Uma vez que Darvas notou volume incomum, ele criou uma caixa Darvas com uma faixa de preço estreita. A baixa do estoque para o período de tempo apresenta o piso da caixa. O estoque alto para o período de tempo representa o teto da caixa. Quando o estoque atravessa o teto da caixa, o comerciante deve comprar o estoque. Da mesma forma, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa de Darvas, é hora de vender.

Darvas Box Traps Elusive Returns.
Muito antes de a internet fornecer cotações de ações em tempo real e corretores on-line oferecerem preenchimentos instantâneos, Nicolas Darvas conseguiu fazer um investimento de US $ 36.000 em mais de US $ 2,25 milhões em um período de três anos. Durante uma turnê mundial de dança na década de 1950, ele dependia exclusivamente do Barron's, um jornal semanal, e telegramas para seu corretor de serviços completos para obter cotações e fazer pedidos. Embora Darvas tenha desenvolvido suas técnicas de seleção de ações há muitos anos e em um ambiente de investimento diferente, sua estratégia resistiu ao teste do tempo e é uma ferramenta que todo trader moderno deveria considerar como adaptável. Aqui nós vamos passar por um comércio real que contou com este método e mostrar por que ele funcionou. (Para leitura em segundo plano, veja The Darvas Box: A Timeless Classic.)
Os segredos do dançarino.
De lá, ele se voltou para encontrar ações com boas características técnicas. O que ele procurava, nas palavras dos analistas técnicos modernos, era um retângulo de curto prazo formado em gráficos semanais. Em cada edição da Barron's, há uma página de gráficos de ações com ações nos noticiários, e ele procurou por ações saindo de faixas de negociação estreitas em volume alto.
Na Figura 1 acima, a caixa Darvas é mostrada. A caixa é criada quando as ações são negociadas dentro de uma formação de retângulo. Isso é caracterizado pela negociação de preços dentro de um intervalo estreito por pelo menos três semanas. Existem algumas decisões subjetivas nesse processo, mas se o negociador deve questionar se uma ação está em um intervalo estreito, ele deve passar essa ação e procurar por um sinal mais claro. As compras são feitas quando os preços chegam ao topo da caixa. Ações bem comportadas formarão novas caixas em níveis mais altos. Os estoques devem ser vendidos quando o preço ultrapassar a parte inferior da caixa mais alta.
As regras podem ser explicadas para que ferramentas modernas, como o software de digitalização, possam identificar candidatos comerciais. Para quantificar a caixa, os traders devem procurar ações nas quais a diferença entre o preço alto e o preço baixo nas últimas quatro semanas seja inferior a 10% da alta da ação durante esse período. Como uma fórmula, pode ser escrito como:
Os comerciantes podem usar uma porcentagem maior para obter mais ações em suas listas de compra em potencial. A compra deve ser feita no mercado, na manhã seguinte, após o fechamento do estoque fora da caixa em pelo menos meio ponto em um volume que é maior que o volume médio de 30 dias. A parada inicial deve ser definida um quarto abaixo do preço mais baixo da caixa. Deve ser levantado à medida que novas caixas se formam, sempre um quarto abaixo da mínima.
Darvas em ação.
A primeira caixa no gráfico da Figura 2 começou a se formar no final de 2005. A DE comercializou em uma faixa muito estreita de menos de 5% por oito semanas. Quando um estoque é limitado por um intervalo de tempo, o comerciante pode usar uma ordem de parada para definir o preço de entrada. Neste caso, a caixa foi desenhada com uma alta perto de 35,70, e os comerciantes poderiam colocar ordens de compra de compra perto de 36.
O negócio foi registrado em 26 de janeiro de 2006, quando as ações subiram para o lado positivo. Imediatamente após o pedido ter sido preenchido, o trader entrou com uma ordem de stop-loss na parte inferior da caixa, 33,75 neste caso. O risco de cerca de 6,25% é então conhecido pelo comerciante.
Duas novas caixas são desenhadas conforme o DE se move mais alto. As caixas são desenhadas no gráfico quando pelo menos três semanas de um intervalo estreito são identificadas. Isso pode ser monitorado visualmente no gráfico, ou os programadores adeptos podem codificar facilmente esses critérios em seus sistemas de negociação. Cada vez que uma nova caixa é desenhada, a ordem de stop-loss é alterada para refletir a parte inferior superior.
Em junho de 2006, a parte inferior da terceira caixa foi quebrada e a transação foi fechada após 18 semanas, com um lucro de mais de 10%. DE declina um pouco e forma uma nova caixa perto do mesmo nível da caixa original. Em pouco tempo, dá outro sinal de compra saindo da caixa.
O sinal de venda vem novamente 18 semanas depois, após um ganho de mais de 18%. Mas o sinal de venda está errado e o estoque rapidamente se inverte.
Quando Darvas viu isso acontecer, ele retornaria rapidamente ao estoque, usando sua parada original. No entanto, o teste automatizado de sistemas de negociação deixa muitos traders pouco dispostos a voltar para um negócio como esse. O problema que enfrentamos hoje é de muita informação. Vemos o custo das negociações de whipsaw e sabemos que elas ocorrem com frequência com sistemas de média móvel ou baseados em osciladores. Darvas não tinha esse conhecimento, e ele operou sob a suposição de que "a tendência é sua amiga", e o que funcionou tão bem no passado funcionará bem no futuro. Sem medo, ele foi capaz de comprar porque o gráfico dizia para ele.
Com o negócio da Deere, exercemos cautela e esperamos que o preço confirme que ele estava retomando a tendência de alta - mas não tivemos que esperar muito. Outra caixa se formou rapidamente e, dentro de dois meses, estávamos de volta à DE. Este comércio foi o grande vencedor, mais de 50% em oito meses.
Lidar com um vencedor tão grande representa desafios para o profissional. Usando apenas caixas, a ordem de stop-sell para fechar a negociação é mais de 20% abaixo do preço de fechamento. Isso é muito lucro para devolver. Em um caso como esse, talvez seja melhor usar a parte superior da caixa, o que define a parada um pouco mais próxima do mercado atual. Alternativamente, os traders podem usar um oscilador, como o índice de força relativa (RSI), que renderia uma leitura de sobrecompra dada a ação do preço e vender quando o estoque quebra abaixo do nível de sobrecompra, embora isso possa sacrificar ganhos futuros.
Essa estratégia foi inventada há décadas, mas ainda é uma estratégia que pode ser usada para gerar lucro. Os mercados ainda refletem as emoções dos comerciantes, assim como fizeram quando Darvas os estudava e, portanto, os métodos clássicos podem funcionar efetivamente, se aplicados com disciplina.

Por que as caixas Darvas funcionam?
por Darrin Donnelly em 16 de fevereiro de 2011.
Clique no gráfico para ampliar.
Nicolas Darvas desenvolveu seu famoso método para identificar tendências de estoque usando “Darvas Boxes” no final dos anos 50.
Seu objetivo era criar um sistema de negociação que lhe permitisse aproveitar a tendência crescente de ações durante o tempo em que permanecesse nessa tendência ascendente.
Este é, obviamente, um conceito simples e lógico, mas extremamente difícil de implementar. A dificuldade está em decifrar o que é uma correção “normal” dentro de uma tendência ascendente e o que é uma correção “anormal”, que quebra a tendência ascendente.
Existem inúmeros métodos utilizados para determinar tendências de estoque e commodities. Há a Dow Theory original, os "Pivotal Points" de Jesse Livermore, as médias móveis de Richard Donchian, o famoso sistema de breakout de tartaruga, padrões de gráficos clássicos e sobre e sobre esta lista podem se estender. Todos esses métodos funcionam até certo ponto e um profissional de tendências bem-sucedido geralmente implementa partes de cada um deles.
Como as estratégias de negociação de tendências listadas acima, o Darvas Box System é o teste do tempo.
Por que? Por que a Darvas Boxes continua a identificar adequadamente as tendências mais de 50 anos depois que Nicolas Darvas descobriu sua validade?
A resposta rápida é citar Jesse Livermore, que declarou famosa: "O jogo não muda e nem a natureza humana."
Em outras palavras, o comércio de tendências sempre funcionará porque a psicologia humana, julgamento e emoção sempre direcionarão o mercado de ações - ou qualquer mercado onde o medo e a ganância alavancem a especulação. (Isso permanecerá verdadeiro até mesmo nesta era de “negociação de programa” porque os humanos estão fazendo a programação.)
Antes de entendermos por que o Darvas Boxes ainda funciona, vamos nos certificar de que definimos corretamente o que eles são.
A definição mais específica que Nicolas Darvas forneceu foi a seguinte: "O topo da caixa é estabelecido quando o estoque não toca ou penetra em um novo alto previamente definido por três dias consecutivos. Isso é verdade - em sentido inverso - para a parte inferior da caixa ”.
À medida que essas caixas são formadas, as tendências podem ser identificadas. Enquanto uma ação permanecer em seu top Darvas Box, ela permanecerá em uma tendência crescente.
A pergunta mais freqüente sobre Darvas Boxes é: “Por que três dias? Por que não quatro ou cinco ou 10? "
Nicolas Darvas basicamente formou sua Box Theory em torno do que muitos comerciantes e swing traders conhecem como “A Regra dos Três Dias”.
Esta regra de ouro reconhece que grandes movimentos de estoque costumam ocorrer durante um período de três dias: o primeiro dia é o início de uma mudança, o segundo dia é um seguimento em que os comerciantes que perderam o primeiro dia saltam a bordo e o dia três é muitas vezes o Dia em que aqueles atrasados ​​para a festa tentam se juntar.
Os day traders e os swing traders mantêm essa regra em mente, porque geralmente querem evitar a compra no terceiro dia de um movimento forte da ação.
Alguns operadores de swing usam até mesmo a Regra dos Três Dias como o principal componente de toda a sua estratégia de negociação. Eles simplesmente compram breakouts no primeiro dia e vendem no terceiro dia.
Durante três anos, Nicolas Darvas passou oito horas quase todos os dias estudando vigorosamente o mercado de ações na tentativa de desenvolver um sistema vencedor. Seus estudos o levaram a esse padrão de três dias e ele o utilizou para implementar seu Método de Caixa Darvas.
Darvas Boxes reconhece que, se uma nova alta ou nova baixa não for penetrada por mais de três dias, é uma mensagem significativa do mercado. Assim, Nicolas Darvas estabeleceu níveis de apoio e resistência baseados nessa tendência recorrente.
Este padrão de três dias não é aleatório. Baseia-se em tendências psicológicas humanas que nunca mudarão. É por isso que Darvas Boxes continua a trabalhar em nosso mundo moderno de especulação no mercado de ações.
Existem algumas técnicas que foram adicionadas para melhorar o desempenho do Darvas Box nas condições de mercado mais voláteis de hoje. As três novas técnicas mais importantes são provavelmente:
1) Aplicando a "Regra de Venda Subjacente" às ​​Caixas Darvas para definir novas paradas e estabelecer níveis de suporte mais válidos.
2) Reconhecer quando uma Caixa Darvas deve ser desconsiderada, porque ela é, na verdade, parte de um padrão gráfico maior e mais confiável.
3) Avaliar o volume para confirmar a validade de uma quebra ou quebra da Caixa Darvas.
Essas três técnicas serão explicadas mais detalhadamente em futuros artigos neste site, mas o objetivo deste artigo é simplesmente explicar o porquê, depois de todas essas décadas, o Método Darvas Box - em sua forma mais pura - continua a ser uma tendência poderosa e bem-sucedida sistema de negociação.
Para mais informações sobre o Sistema de Negociação Darvas, incluindo nosso portfólio atual de ações, tudo na nossa lista com pontos de compra EXACT e pontos de venda, e análise de gráfico de página inteira em todas as ações mais poderosas do mercado, confira Darvas Trader PRO, o newsletter para os comerciantes do Sistema Darvas.
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Sistema de negociação de caixa Darvas
Nicolas Darvas desenvolveu seu método ainda famoso para identificar tendências de estoque usando “Darvas Boxes” no final dos anos 50. Ele ganhou tanto dinheiro nos anos seguintes que escreveu um livro de grande sucesso intitulado How I Made $ 2.000.000 no mercado de ações. Este título não era um orgulho vaidoso e caprichoso. Em 1956, o ex-dançarino de salão Nicolas Darvas transformou seu investimento de US $ 10.000 em mais de US $ 2 milhões em pouco mais de 18 meses. Felizmente, por causa de suas idéias e sistemas brilhantes que poderiam ter sido eternamente perdidos para os investidores modernos na névoa da história, este conto clássico de suas façanhas há mais de cinquenta anos, publicado em sua edição original de 1960, foi relançado. cinco anos atrás, em 2011, como uma reimpressão exata de sua conta real.
Nicolas Darvas & # 8217; O objetivo estava no desenvolvimento de um sistema de negociação confiável que lhe permitisse aproveitar a poderosa tendência de alta de ações por tanto tempo quanto ficou com a poderosa tendência de alta. O homem adquiriu o conhecimento brilhante dele o modo duramente ganhado, à moda antiga & # 8212; Ele passou oito horas por dia por espantosos três anos desenvolvendo, testando, testando e aperfeiçoando o sistema. Por esta razão, sem mencionar o fato de que ele fez um incrível $ 2 milhões de volta em 1950, quando isso era equivalente a fazer $ 40 milhões hoje, o homem merece nosso respeito, admiração e atenção cuidadosa ao sistema. que ele criou com um trabalho tão meticuloso e esforços incansáveis.
Como funciona o sistema de negociação de caixa Darvas.
A premissa básica de pegar o trem para a locomotiva de um estoque de tendência ascendente imparável soa intuitiva, lógica e simples, e de fato é. O problema e o gênio do sistema está na implementação efetiva da ideia na prática. O que faz dele um verdadeiro desafio é descobrir quais são as correções anormais e normais nas tendências ascendentes e quando as correções anormais podem desmembrar a tendência de aumento.
Felizmente, hoje em dia todos nós temos as vantagens e benefícios de algo que Nicolas Darvas não possuía na era pós Segunda Guerra Mundial, uma série de meios diferentes e estabelecidos para testar as tendências de commodities e de ações. Hoje pode-se olhar para o problema através das lentes de testes lendários como as médias móveis de Richard Donchian, os Pontos Principais de Jesse Livermore, o avô de todos os sistemas da Dow Theory, o bem conhecido sistema de fuga da Turtle. ou até mesmo padrões de gráficos genéricos, mas ainda clássicos, compilados com clareza para os traders de hoje em dia por sistemas computacionais todo-poderosos, processando conjuntos de dados históricos com a maior facilidade praticada. Todas essas idéias são válidas e úteis para usar como confirmação do sistema geral de Darvas Box e como Nicolas & # 8217; incrível sistema preditivo, cada um deles também tem resistido ao teste do tempo.
Como o Sistema de Negociação de Caixas Darvas continuou a funcionar todos esses anos?
Deve pelo menos levantar as sobrancelhas que tal sistema inventado por um homem na década de 1950 deveria ter sobrevivido por mais de 50 anos. Darvas Boxes é até um termo de definição da Investopedia, demonstrando quão bem estabelecido, conhecido e comprovado o sistema de negociação realmente é todos esses anos mais tarde. Mas como e por que esse é o caso? A resposta curta é como o guru investidor Jesse Livermore declarou uma vez, uma vez, & # 8220; O jogo em si não muda, e nem a natureza humana. & # 8221;
Isto é simplesmente dizer que a razão pela qual a tendência de negociação como Darvas Boxes funciona é porque o julgamento, a psicologia e as emoções da humanidade continuarão a conduzir os mercados de ações como sempre fizeram, como em qualquer mercado onde ganância e medo em conjunto disputam um contra o outro e, em última instância, alimentam a especulação. Mesmo que o comércio de programas assuma cada vez mais, esse continua sendo o caso, uma vez que os humanos que programam os computadores são, eles próprios, produto do medo e da ganância e das emoções, julgamentos e psicologia que são inerentes a todos nós.
O que exatamente é o sistema de caixa Darvas para escolher comércios Swing vencedora?
Nicolas Darvas deixou-nos uma quantidade embaraçosa de informações sobre o seu sistema proprietário, todos estes anos mais tarde graças ao seu livro revivido. Em seu endereço mais específico do que seu sistema era, ele definiu Darvas Boxes como "O topo da caixa é estabelecido quando o estoque não toca ou penetra uma nova alta previamente definida por três dias consecutivos". Isso é verdade - em sentido inverso - para a parte inferior da caixa ”. Assim, as caixas são formadas e as tendências são identificadas usando essas caixas. Enquanto as ações permanecerem no top Darvas Box, elas ainda são consideradas seguras dentro da tendência ascendente.
Críticos e observadores normalmente se perguntam por que Darvas Boxes considera apenas três dias e não quatro ou cinco. Nicolas Darvas decidiu por si mesmo que sua teoria das caixas deveria se basear em uma regra de três dias ainda hoje utilizada por muitos traders de swing e dia. Darvas estava apenas estabelecendo uma tendência de negociação de três dias que é bem conhecida e aceita hoje, que no primeiro dia as jogadas começam, enquanto no segundo dia elas seguem para os operadores que perderam o primeiro dia e o terceiro dia completam um movimento como aqueles que ainda perderam a tentativa de subir a bordo do foguete comercial. Os comerciantes de Swing e Day traders sabem que o terceiro dia de Darvas & # 8217; Boxes é o mais perigoso para entrar em um estoque crescente, como é frequentemente o último dia de tais movimentos, tanto quanto o próprio Darvas supôs e provou. Para mostrar como o Darvas realmente esteve à frente, há um número de operadores de swing que ainda hoje usam essa Regra dos Três Dias como a parte principal de toda a sua estratégia de negociação para comprar vencedores no Dia 1 e vendê-los no Dia 3. Mais uma vez, esse padrão de três dias de Darvas não é um fenômeno aleatório. É logicamente baseado em tendências psicológicas humanas que simplesmente não mudam. Esta é a última razão pela qual suas Darvas Boxes continuam funcionando tão bem no ambiente e na especulação do mercado de ações moderno.
Depois de três anos de estudo e experimentação, Darvas cimentou o seu Patten de Três Dias e depois usou-o para criar e pôr em prática o seu último Método de Caixa de Darvas. Aqui ele reconheceu que, se os altos ou baixos novos não penetram em seus altos ou baixos por mais de três dias, é uma mensagem maciçamente alta e clara da própria ação e do mercado. É por isso que ele desenvolveu sua resistência e níveis de suporte usando essas tendências recorrentes.
Algumas pequenas modificações modernas foram feitas para melhorar ainda mais o desempenho da estratégia Darvas Box Trading nas condições comerciais extremamente voláteis de hoje. Três destes que são importantes o suficiente para destacar são:
A definição de novas paradas e a determinação de níveis de suporte mais efetivos usando a regra de venda reduzida. Entendendo que há momentos e pontos em que uma dada Caixa Darvas tem que ser ignorada, pois é apenas uma parte de um padrão gráfico ainda maior e mais confiável. Considerando o volume, a fim de reafirmar a validade da teoria de desagregação ou breakout do Darvas Box.
Em conclusão.
Não é uma pequena conquista criar um sistema de negociação de ações que não apenas funcione no mercado de ações do dia e do tempo do criador, mas continue a funcionar bem por muito tempo após o criador estar morto e esquecido. É por isso que o dançarino de salão Nicolas Darvas, um investidor milionário autodidata, provou ser um brilhante preditor do mercado de ações. Apesar do fato de que hoje em dia os mercados são muito diferentes do que eram em 1950, quando ele estudou e trabalhou em seu sistema inicial, a estratégia Darvas Boxes Trading continua a provar sua eternidade pela maneira como funciona bem ano após ano. muitas décadas depois de ter sido testado e comprovado. Essa é a razão última pela qual o sistema continua sendo um sistema de tendências bem-sucedido e extremamente potente para a negociação; é simplesmente intemporal.

Sistema de negociação de caixa Darvas
Com base nos princípios de Box Trading estabelecidos pelo comerciante de 1950, Nicolas Darvas, o Darvas Box Trading Scanner está em uso desde 2002 como parte de um pacote de software de negociação de ações especificamente para o mercado australiano.
Agora disponível para investidores dos EUA como uma opção independente, o Darvas Box Trading Scanner é um serviço baseado em assinatura que vem completo com uma variedade de ebooks e vídeos, perfeito para novos investidores que buscam começar com a negociação de ações.